2024年1月，A股市场走出了非理性杀跌行情，特别是小微盘股出现了踩踏走势；代表中小盘的中证1000指数和中证2000指数在1月份跌幅均在20%左右。
2月份，各大指数均有不同程度反弹，但多数个股未能修复1月份的跌幅。2024年1-2月，中证1000指数累计下跌9.22%，中证2000指数累计下跌16.25%。
在这样的市场背景下，对于持仓非常分散的量化私募而言，要想取得不错的收益实非易事。但仍有不少量化私募，在2月份的A股反弹行情中及时优化了策略，从而最终在前2个月取得了相对亮眼的业绩。下面，笔者就带大家一起来盘点下量化私募的业绩。
今年来量化私募整体业绩跑赢中证1000指数！
根据私募排排网数据，截至2024年2月底，按投资模式划分，量化私募有884家，占披露投资模式的私募公司总量的10.73%。其中，股票策略私募占468家，期货及衍生品策略私募占216家，多资产策略私募占134家。从公司规模来看，百亿量化私募有33家；5亿以下规模私募有640家，占比超7成。
业绩表现上来看，量化私募今年1-2月的收益均值为-2.69%，仍远高于中证1000和中证2000指数的表现。近一年收益均值为0.91%，近三年收益均值为19.04%，近五年收益均值为68.38%，随着时间周期拉长，量化私募的整体业绩呈现递增走势。
那么今年来又有哪些量化私募脱颖而出呢？为了给读者提供更好的参考，笔者根据文末的榜单规则，按照量化私募的管理规模分为了“0-5亿、5-20亿、20亿以上”3个规模组，分别梳理出了各规模组中今年来收益前10强。
33家百亿量化私募名单公布！宽德私募领衔！
鉴于百亿量化私募作为头部私募公司备受市场关注，笔者特整理出了最新的百亿量化私募名单。根据排排网数据库数据，截至2024年2月底，百亿量化私募共有33家。其中，办公地在上海的占19家，北京占7家。核心策略来看，股票策略私募占26家，多资产策略私募占6家，期货及衍生品策略私募占1家。
其中，宽德私募在今年来和近一年收益均位列百亿量化私募第一名。其今年1-2月收益为***%，近一年收益接近***%。目前业绩距离历史新高仅一步之遥。
私募排排网资料显示，宽德私募于2014年由华尔街资深人士在珠海创建，公司是一家创新型的私募机构，以高频交易起步，侧重于股票、期货、期权等多品种、多策略、大容量的量化投资。自2016年4月有业绩显示以来，公司年化收益超***%。
20亿以上规模量化私募：子午投资夺冠！
有2024年1-2月业绩显示的20亿以上规模量化私募有97家，收益均值为-4.13%。今年来收益前10强私募分别是：子午投资、凤翔基金、磐松资产、前海国恩资本、牧鑫资产、泰铼投资、同温层私募、量桥投资、海南图灵、晋江润熙私募。其中，股票策略私募占7家。
该规模组今年来收益冠军是来自上海的子午投资，其核心策略为股票策略，2024年1-2月的收益超***%，近一年收益超***%。并且在2月底，公司业绩创下了自2015年5月有业绩显示以来的历史新高。
私募排排网资料显示，子午投资成立于2013年10月。2016年初公司开始把深度学习和人工智能引入到量化交易。公司通过转化策略、严格风控以及程序化实时分析等工具的支持，使用神经网络处理海量数据，持续开发基于深度学习的交易策略。2015年以来，公司在控制回撤方面，表现突出，区间回撤不足***%。
亚军是来自武汉的同温层私募，其核心策略为股票策略，2024年1-2月的收益接近***%，近一年收益接近***%。
资料显示，同温层私募成立于2019年，公司是一家坚持科学投资、风险对冲、模型驱动的量化私募，具有全自主开发的低延时量化交易系统。公司量化投研团队包含10多位本硕博专业人士。
5-20亿规模量化私募：上海量宇表现亮眼！
有2024年1-2月业绩显示的5-20亿规模量化私募有114家，收益均值为-2.52%。今年来收益前10强私募分别是：炳富投资、格林顿资产、北京丰润恒道私募、上海量宇私募、雷信私募投资(南京)、广州守正用奇、极量投资、彦峘投资、前海久盈、北京福瑞私募。其中，股票策略私募和多资产策略私募各占4家。
其中，上海量宇私募不仅在今年来收益位列第4，还是10强私募中近一年收益最高的。其核心策略为股票策略，今年来收益超***%，近一年收益超***%。同时，该私募还在今年2月底业绩创下历史新高，自2018年7月有业绩显示以来，年化收益接近***%。
资料显示，上海量宇私募成立于2017年2月，公司是一家依靠数学与人工智能进行量化投资的基金公司，投资领域涉及股票、期货等各个领域。核心团队拥有多年的市场研究背景及丰富的投资经验，投研人员均为海内外名校毕业，金融、数学、计算机等科学领域的一流复合型人才。
0-5亿规模组：朴时投资夺冠！
有2024年1-2月业绩显示的0-5亿规模量化私募有420家，收益均值为-2.41%。由于该规模组私募众多，因此上榜公司业绩更加亮眼，收益前10强上榜“门槛”在***%左右。
今年来收益前10强私募分别是：朴时投资、崇正投资、前海鹏铁投资、山海证券投资基金、富鑫资本、炽浪私募、上海进化论、顺义成投资、长兴星际私募、未来(深圳)投资。其中，股票策略私募占4家，期货及衍生品策略私募占3家。
该规模组今年来收益冠军是来自上海的朴时投资，其核心策略为期货及衍生品，今年来收益超***%，近一年收益超***%。同时，该私募还在今年2月底业绩创下历史新高，自2018年4月有业绩显示以来，年化收益接近***%。
资料显示，朴时投资成立于2014年1月，公司专注于量化投资领域，通过跟踪分析市场波动特性，寻找市场行为背后的逻辑，规避纯粹数据挖掘，寻找量化交易契机。公司不以规模为目标，以为基金投资人创造长期绝对收益为首要驱动力，立志成为一家卓越、领先、独具特色的资产管理机构。
规则说明
【排名数据来源】：排排网数据库。
【公司排名计算规则】：以公司旗下所有基金的月度收益算术平均作为公司月度收益，若公司近期新发产品较多，则公司业绩排名或受此规则影响。
【数据阶段性说明】排排网数据库收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。
【排行说明】：公司披露业绩的产品数须在2只以上（含2只)，且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。
【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。
